Na klupi Reala Pellegrini je sjedio od lipnja 2009. godine do svibnja 2010., kada ga je naslijedio Mourinho. Čileanski stručnjak i danas se ponekad zna kritički dotaknuti svog bivšeg kluba, posebice uprave, koja mu, kaže, nije dopuštala da uspostavi autoritet u svlačionici.

Ipak, uoči dvoboja Pellegrini kaže da će pokušati zaustaviti Real na travnjaku ne verbalnim okršajima uoči utakmice.

- Nemam što dokazivati Mourinhu. Imao sam puno prilika otići u razne klubove, a odluka koju sam donio jedna je od najboljih u mom životu – rekao je Pellegrini, trener koji je u tri ovosezonska domaća ogleda odveo Malagu do triju pobjeda.

- Real će naravno biti favorit uvijek u svakoj utakmici, ali to mora i dokazati na travnjaku. Mi ćemo poduzeti neke mjere predostrožnosti, ali ćemo pokušati igrati naš nogomet.

Upitan da li će se obrana Malage posebno koncentrirati na nekog Realovog pojedinca, Pellegrini je rekao.

- Bilo bi se pogrešno koncentrirati na Cristiana, Kaku, Özila ili Higuaina. Moramo se braniti i igrati kao momčad.